Cilj kolegija je proširiti znanja studenata iz područja upravljanja portfeljem vrijednosnih papira, odnosno upravljanja financijskom imovinom u smislu optimalnog odabira vrijednosnica i optimalne alokacije sredstava. Studenti će time steći znanja koja su potrebna za rad u mirovinskim i investicijskim fondovima, na poslovima upravljanja portfeljem u financijskim institucijama i za upravljanje individualnim ulaganjima.
1. Uvod u kolegij.
2. Investicijski i mirovinski fondovi (vrste i strategije upravljanja portfeljem).
3. Trgovanje vrijednosnim papirima na financijskim tržištima.
4. Rizik i prinos kod ulaganja u vrijednosne papire.
5. Inflacija i realna stopa prinosa.
6. Kompozicija portfelja vrijednosnih papira.
7. Diverzifikacija i rizik portfelja.
8. Model određivanja cijene kapitalne imovine (CAPM).
9. Modeli vrednovanja vrijednosnih papira.
10. Menadžment portfelja obveznica.
11. Suvremeni pogledi na upravljanje portfeljem.
Nakon završenog kolegija student će moći:
1. procijeniti rizik i prinos različitih vrijednosnih papira,
2. argumentirati mišljenje o primjenjivosti modela određivanja cijene kapitalne imovine na tržištima u razvoju,
3. oblikovati imunizirani portfelj obveznica,
4. vrjednovati različite strategije ulaganja u vrijednosne papire i donijeti zaključak o optimalnoj strategiji ulaganja.
